27 липня 2022 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийнято рішення підтвердити довгостроковий кредитний рейтинг АТ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714) (Банк) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Також на засіданні Рейтингового комітету було прийнято рішення про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу облігацій Банку серії S, що перебувають в обігу, на рівні uaAAA. Приймаючи це рішення, Агентство керувалося підсумками роботи Банку за перший квартал 2022 року, а також висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової і статистичної звітності Банку за 2021 рік та за січень-червень 2022 року.

 

 

Загрузити файл підтвердження рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

 

Регулятивний капітал АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н1) впродовж 2021 року та січня-червня 2022 року  коливався в межах 7,977-13,091 млрд грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 7,91% і станом на 01.07.2022 його обсяг склав 12,342 млрд грн, що майже в 62 рази перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

 Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.07.2022 коливався в діапазоні від 12,12% до 16,30%. Протягом зазначеного періоду Н2 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але був меншим, ніж середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.07.2022 Н2 Банку складав 14,54%, що на 4,54 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, але було на 2,62 п.п. менше ніж середньоринковий показник.

 Норматив достатності основного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н3) впродовж 2021 року та січня-червня 2022 року коливався в межах 8,52%-13,68% та на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був нижчим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.07.2022 Н3 Банку складав 9,92%, що на 2,92 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, проте було на 1,48 п.п. менше ніж середнє значення Н3 по банківській системі України.

 Таким чином, на думку Агентства, станом на початок липня 2022 року АТ "АЛЬФА-БАНК" підтримував достатній рівень забезпеченості регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку, які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

     Станом на 01.04.2022 порівняно з 01.01.2022 активи АТ "АЛЬФА-БАНК" зменшились на 10,89% і склали 103,116 млрд грн, а обсяг чистих кредитів та заборгованості клієнтів Банку збільшився на 3,45% до 62,419 млрд грн.

 

       При цьому, за період з 01.01.2022 по 01.04.2022 структура активів та кредитного портфеля АТ "АЛЬФА-БАНК" змінилась наступним чином:

· частка кредитів в активах Банку (в гривневому еквіваленті) виросла на 8,39 п.п.: з 52,14% до 60,53%;

· частка валютних кредитів (в гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі Банку збільшилась на 5,85 п.п.: з 36,70% до 42,55%.

      Станом на 01.06.2022 порівняно з 01.01.2022 частка неробочих кредитів (NPL) (які розраховуються Агентством як сума п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам) в кредитному портфелі АТ "АЛЬФА-БАНК" виросла на 3,90 п.п.: з 16,93% до 20,83% (дані на графіку 5 розраховані з врахуванням резервів). Станом на початок червня 2022 року рівень NPL в кредитах Банку був на 7,94 п.п. меншим за середній показник NPL по банківській системі України, який складав 28,77%. 

 

Ліквідність

 

Агентство нагадує, що з 23 березня 2022 року НБУ скасував для банків економічний норматив короткострокової ліквідності (Н6) у зв’язку із завершенням перехідного періоду запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), який є довгостроковим нормативом ліквідності і визначає мінімально необхідний рівень ліквідності для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік (відповідне рішення було затверджене постановою Правління НБУ від 23 березня 2022 року № 59). Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) став обов’язковим до виконання з 1 квітня 2021 року.

Впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.07.2022 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "АЛЬФА-БАНК" коливався в межах від 112,75% до 148,73%. Станом на 01.07.2022 NSFR Банку становив 118,47%, що на 28,47 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (яке починаючи з 01 жовтня 2021 року має бути не менше 90%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "АЛЬФА-БАНК" в період з 01.01.2021 по 01.07.2022 коливався в діапазоні 191,56-264,95% та на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення (на рівні 100%). Станом на 01.07.2022 LCRвв Банку складав 196,14%, що було в 1,96 рази більше, ніж встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "АЛЬФА-БАНК" впродовж 2021 року та січня-червня 2022 року коливався в рамках 436,72-623,46%, в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.07.2022 LCRів Банку складав 486,82%, що в 4,87 рази було вище за встановлене регулятором нормативне значення.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок липня 2022 року АТ "АЛЬФА-БАНК" був добре забезпечений ліквідністю, на що вказують високі значення відповідних нормативів Банку (NSFR, LCRвв та LCRів), які із запасом перевищували встановлені НБУ нормативні значення.

 

 

Дохідність операцій

Прибуток АТ "АЛЬФА-БАНК" за підсумками першого кварталу 2022 року склав 720,673 млн грн, що було на 26,30% менше ніж прибуток, отриманий Банком за перший квартал 2021 року.

 При цьому, ключові статті доходів АТ "АЛЬФА-БАНК" в аналізованому періоді рухались різноспрямовано. Так, чистий процентний дохід Банку за перший квартал 2022 року порівняно з першим кварталом 2021 року виріс на 40,35% (до 1,987 млрд грн), а чистий комісійний дохід зменшився на 2,76% (до 0,799 млрд грн).

     Таким чином, в умовах складної макроекономічної ситуації, викликаної військовою агресією росії та запровадженням в Україні воєнного стану, АТ "АЛЬФА-БАНК" продовжив демонструвати вагомі обсяги ключових статей своїх доходів та прибутку. Також Агентство звертає увагу на те, що впродовж останніх 8 кварталів поспіль Банк на постійній основі генерував вагомі обсяги прибутку.

 

Інші фактори

 

   Агентство нагадує, що АТ "АЛЬФА-БАНК" став повним правонаступником усіх прав та зобов’язань АТ "УКРСОЦБАНК» по відношенню до його клієнтів, партнерів та контрагентів. Акт передачі було затверджено 15 жовтня 2019 року рішенням загальних зборів акціонерів АТ "АЛЬФА-БАНК" та рішенням єдиного акціонера АТ "УКРСОЦБАНК".

 

Узагальнення

На момент підтвердження рейтингу АТ «АЛЬФА-БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

 

 Станом на початок липня 2022 року АТ "АЛЬФА-БАНК" підтримував достатній рівень забезпеченості регулятивним та основним капіталом, а також був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку, які із запасом перевищували встановлені НБУ нормативні значення. Станом на 01.06.2022 частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ "АЛЬФА?БАНК" складала 20,83%, що було на 7,94 п.п. нижче за середній показник NPL по банківській системі України. В умовах складної макроекономічної ситуації, викликаної військовою агресією росії та запровадженням в Україні воєнного стану, АТ "АЛЬФА-БАНК" показав значні обсяги за ключовими статтями своїх доходів. Так, за підсумками першого кварталу 2022 року в порівнянні з першим кварталом 2021 року чистий процентний дохід Банку виріс на 40,35% до 1,987 млрд грн, чистий комісійний дохід знизився на 2,76% до 0,799 млрд грн, а прибуток зменшився на 26,30% до 0,721 млрд грн. Також Агентство звертає увагу на те, що впродовж останніх 8 кварталів поспіль АТ "АЛЬФА-БАНК" на постійній основі генерував вагомі обсяги прибутку.

 Агентство звертає увагу, що АТ "АЛЬФА-БАНК" (Україна) є окремою юридичною особою та не підпадає під міжнародні санкції, що підтвердили Міністерство фінансів США та Міністерство закордонних справ Великобританії. При цьому, Правління НБУ рішенням від 09.03.2022 року № 120-рш визначило АТ "АЛЬФА?БАНК" (Україна) одним з системно важливих банків станом на 1 січня 2022 року, тобто, банком, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи країни. НБУ, керуючись законодавством України, визнав ділову репутацію окремих власників істотної участі АТ “АЛЬФА-БАНК” (Україна) – громадян РФ, до яких застосовані міжнародні санкції, небездоганною та застосував заходи впливу у вигляді їх відсторонення від управління АТ “АЛЬФА-БАНК” (заборона використання права голосу). 21.04.2021 року НБУ призначив Сімеона Дянкова довіреною особою, якій передано право голосу за акціями, а також право участі в управлінні банком. Сімеон Дянков є болгарським економістом, колишнім міністром фінансів та віце-прем’єром уряду Болгарії (липень 2009 – березень 2013 року). Наразі обіймає посади виконавчого директора Групи з фінансових ринків Лондонської школи економіки та технічного радника Європейської комісії. Також пан Дянков має 19-річний досвід роботи у Світовому банку, де він займався країнами з перехідними економіками. Крім цього, Сімеон Дянков працював Головою Наглядової ради ЄБРР та має докторський ступінь з економіки (Мічиганський Університет, США).

 Голова Наглядової Ради Банку Роман Шпек є колишнім членом уряду України та головою постійного представництва України у ЄС, і, на думку Агентства, має бездоганну ділову репутацію. Жодні міжнародні санкції не накладають додаткових обмежень на роботу АТ “АЛЬФА-БАНК” (Україна) в Україні. При цьому, АТ "АЛЬФА-БАНК" активно допомагає ЗСУ, та передав на їх потреби інкасаторські авто, броньований автомобіль, тепловізори, квадрокоптери, прилади нічного бачення та інше обладнання (з бюджету Банку на це було виділено 60 млн грн), а також 140 млн грн благодійної допомоги від клієнтів-фізичних осіб та співробітників Банку.

 Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Підтвердження рейтингу АТ "АЛЬФА-БАНК" із статистичними додатками (укр.) - 27.07.2022

Підтвердження рейтингу АТ "АЛЬФА-БАНК" із статистичними додатками (engl.) - 27.07.2022

Персональная страница банка на сайте агентства