31 березня 2020 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийнято рішення підтвердити довгостроковий кредитний рейтинг АТ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714) (Банк) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Також на засіданні Рейтингового комітету було прийнято рішення про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу облігацій Банку серії S, що перебувають в обігу, на рівні uaAAA. Приймаючи це рішення, Агентство керувалося підсумками роботи Банку за 2019 рік, а також висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової і статистичної звітності Банку за січень-лютий 2020 року.

 

Загрузити файл підтвердження рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал Банку (Н1) впродовж 2019 року та січня-лютого 2020 року коливався в межах від 5,381 млрд. грн. до 8,647 млрд. грн., демонструючи нерівномірну динаміку. За період з 02.01.2020 по 02.03.2020 регулятивний капітал АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н1) зменшився на 9,59% і склав 7,542 млрд. грн. Станом на 02.03.2020 Н1 Банку в 37,7 рази перевищував встановлене НБУ граничне значення на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н2) в період з 02.01.2019 по 02.03.2020 коливався в діапазоні 13,51-16,12%. Впродовж вказаного періоду Н2 Банку на постійній основі с запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був меншим, ніж середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.03.2020 Н2 Банку складав 14,34%, що на 4,34 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Норматив достатності основного капіталу Банку (Н3) протягом 2019 року та січня-лютого 2020 року коливався в межах від 7,74% до 13,03%. Впродовж вказаного періоду Н3 Банку на постійній основі з запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але був нижчим за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 02.03.2020 Н3 Банку складав 11,33%, що на 4,33 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення

Також Агентство звертає увагу на результати проведеного у 2019 році Національним банком України стрес-тестування найбільших українських банків, в ході якого визначався необхідний (цільовий) рівень достатності капіталу фінустанов. Згідно з даними стрес-тесту, необхідний рівень нормативів Н2 та Н3 АТ "АЛЬФА-БАНК" як банку-правонаступника АТ "УКРСОЦБАНК" (з урахуванням ужитих заходів) становить 14,80%. Для повного виконання вимог за результатами стрес-тестування Національний банк надав банкам час до жовтня 2020 року.

Таким чином, станом на початок березня 2020 року нормативи достатності основного та регулятивного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н2 та Н3) з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, але при цьому були меншими за середньо-ринкові показники.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.01.2020 в порівнянні з 01.01.2019 активи Банку виросли на 18,92% і склали 71,590 млрд. грн., а обсяг чистих кредитів та заборгованості клієнтів збільшився на 20,99% до 39,2 млрд. грн.

В кредитному портфелі АТ "АЛЬФА-БАНК" за період з 01.01.2019 по 01.01.2020 відбулися наступні зміни:

• частка кредитів в активах Банку (в гривневому еквіваленті) виросла на 1,14 п.п.: з 53,62% до 54,76%;
• частка валютних кредитів (в гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі Банку знизилась на 8,29 п.п.: з 51,56% до 43,27%;
• частка кредитів фізичним особам в кредитах Банку (без врахування резервів) виросла на 16,69 п.п.: з 36,89% до 53,58%.

Частка неробочих кредитів (NPL) (які розраховуються Агентством як сума п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам) в кредитному портфелі Банку впродовж періоду з 01.01.2019 по 01.02.2020 виросла з 19,13% до 38,43% (дані на графіку 5 розраховані без врахування резервів). На думку Агентства, суттєве зростання частки NPL в кредитному портфелі Банку, яке спостерігалося протягом наведеного періоду, пов'язане з процесом реорганізації шляхом приєднання до нього АТ "УКРСОЦБАНК", в результаті якого АТ "АЛЬФА-БАНК" став повним правонаступником усіх прав, обов'язків та майна АТ "УКРСОЦБАНК".

Станом на 01.02.2020 в порівнянні з 01.01.2020 частка неробочих кредитів (NPL) АТ "АЛЬФА-БАНК" виросла на 0,93 п.п. і склала 38,43%, тоді як середній показник NPL по банківській системі України за той же період збільшився на 1,05 п.п. і склав 51,03%. 

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н6) протягом 2019 року та січня-лютого 2020 року коливався в межах від 67,63% до 83,64%, з помітним запасом перевищуючи  встановлене НБУ граничне значення, проте був нижче середніх показників даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.03.2020 Н6 Банку складав 83,64%, що на 23,64 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 11,98 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.01.2019 по 01.03.2020 коливався в діапазоні 130,05-373,76%. Протягом вказаного періоду LCRвв Банку переважно на постійній основі в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного коефіцієнта Станом на 01.03.2020 LCRвв Банку складав 336,67%, що було в 3,4 рази більше, ніж встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "АЛЬФА-БАНК" впродовж 2019 року та січня-лютого 2020 року коливався в рамках 194,80-452,24%, в рази перевищуючи встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.03.2020 LCRів Банку складав 351,23%, що в 3,5 рази перевищило встановлене регулятором граничне значення на рівні 100%.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок березня 2020 року АТ "АЛЬФА-БАНК" був добре забезпечений ліквідністю. Високі значення нормативів LCRвв та LCRів вказують на наявність у Банку вагомого запасу ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 днів з урахуванням стрес-сценарію.

 

Дохідність операцій

За підсумками 2019 року АТ "АЛЬФА-БАНК" отримав прибуток у розмірі 1,591 млрд. грн., що на 21,44% перевищило прибуток Банку за підсумками 2018 року. Агентство нагадує, що за 2018 рік  прибуток Банку склав 1,310 млрд. грн.

На динаміку прибутку Банку позитивно вплинули ключові статті його доходів, які також продемонстрували хороші темпи приросту. Так, за підсумками 2019 року в порівнянні 2018 роком чистий процентний дохід Банку виріс на 8,71% (з 3,778 млрд. грн. до 4,107 млрд. грн.), а чистий комісійний дохід збільшився на 30,81% (з 2,254 млрд. грн. до 2,949 млрд. грн.).

Також Агентство звертає увагу, що протягом останніх 12 кварталів АТ "АЛЬФА-БАНК" генерував прибуток на постійній основі, що позитивно оцінюється Агентством.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «АЛЬФА-БАНК» перебував на обліку в органах доходів та зборів. На момент підтвердження рейтингу Банк як платник податків не мав податкового боргу.

Агентство нагадує, що АТ «АЛЬФА-БАНК» та АТ «УКРСОЦБАНК» завершили об’єднання балансів та технічні роботи, пов’язані з приєднанням АТ «УКРСОЦБАНК» до АТ «АЛЬФА-БАНК». АТ «АЛЬФА-БАНК» став повним правонаступником усіх прав та зобов’язань АТ «УКРСОЦБАНК» по відношенню до його клієнтів, партнерів та контрагентів. Акт передачі було затверджено 15 жовтня 2019 року рішенням загальних зборів акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» та рішенням єдиного акціонера АТ «УКРСОЦБАНК».

 

Узагальнення

На момент підтвердження рейтингу АТ "АЛЬФА-БАНК" виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

Станом на початок березня 2020 року нормативи достатності основного та регулятивного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н2 та Н3) з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Банк був добре забезпечений ліквідністю: Н6 Банку з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а LCRвв та LCRів були в декілька разів вищі за встановлений регулятором нормативний рівень. За підсумками 2019 року АТ "АЛЬФА-БАНК" отримав прибуток у розмірі 1,591 млрд. грн., що на 21,44% перевищило прибуток Банку за підсумками 2018 року. Частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі Банку станом на 01.02.2020 складала 38,43% і була нижчою за середній показник NPL по банківській системі України, який становив 51,03%. При цьому, на думку Агентства, істотне зростання частки NPL в кредитному портфелі Банку пов'язане з процесом реорганізації шляхом приєднання до нього АТ "УКРСОЦБАНК", в результаті якого АТ "АЛЬФА-БАНК" став повним правонаступником усіх прав, обов'язків та майна АТ "УКРСОЦБАНК".

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Підтвердження рейтингу АТ "АЛЬФА-БАНК" із статистичними додатками (укр.) - 31.03.2020

Підтвердження рейтингу АТ "АЛЬФА-БАНК" із статистичними додатками (engl.) - 31.03.2020

Персональная страница банка на сайте агентства